استراتيجية تجارة الزوج Backtest في R أنا أبحث عن بعض النصائح حول كيفية تشغيل backtest بسيط على اللحظي استراتيجية pairtrading باستخدام سبيل المثال. الحانات 30minute. لقد حسبت انتشار، بيتا (= نسبة / hedgeweight). والانحراف المعياري. حاولت معالجة انتشار باعتباره أداة بسيطة التي يمكنني شراء وبيع، ولكن أدركت أنني لا يمكن أن تفعل ذلك لأن العائد من مثل. 0-0،2 يصبح لانهائية. انتشار يعبر الصفر عدة مرات. حاولت استخدام حزمة quantstrat، ولكن للأسف يبدو معقدة بعض الشيء ومبالغة في هذه المرحلة. بعد الكثير من البحث حول والتجربة والخطأ جريت إلى حزمة PairTrading. هذا وتعمل كبرى للبيانات اليومية وخصوصا مع البيانات المدرجة. مع البيانات لحظيا يبدو أن لديها مشاكل احتساب العائدات بشكل صحيح. وتحسب العوائد لساقيه بشكل مستقل ولكن في مكان ما فإنه يذهب على نحو خاطئ. ماذا سيكون أسهل طريقة للحصول على عوائد من استراتيجية بسيطة pairtrading خلال اليوم؟ هنا بعض التعليمات البرمجية لدي حيث كنت في محاولة لاستخدام حزمة PairTrading. كود Backtesting أدناه للأسف هذا لا تعطي النتائج الصحيحة. في الصورة يمكن أن نرى كيف يعود فقط تستمر حتى على الرغم من انتشار يزال يزيد.
No comments:
Post a Comment