اختبار استراتيجية بدوره من بين أشهر

اختبار استراتيجية بدوره من بين أشهر غادرت بلدي المشاركات الأخيرة حول قوة سوق الأسهم حوالي اسبوع خيارات انتهاء من اثنين أجزاء هامة من الشهر بداية ونهاية. في هذا التقرير، سوء حصة استراتيجية للتداول بدوره من الشهر. سيتم إضافة هذه الملاحظة لدولة تقرير السوق. الدردشة التالية في أقدام العمالقة. وقد ناقش بدوره من بين أشهر في مناسبات عديدة من قبل الآخرين - لا سيما من خلال CXO الاستشارية هنا. هنا وهنا. اضغط للتكبير [مصغرة لوغاريتمي] باختصار، فإن السوق بصورة عامة الصاعد حول بداية ونهاية كل شهر التجارية. وفقا لحساباتي، وهذا الاتجاه الصاعد بدوره من بين أشهر تغطي عادة أيام التداول الأربعة الأولى الثلاثة والأخيرة. الرسم البياني اعلاه يوضح نتائج استراتيجية التداول طويل 500 SP في هذه الأيام تحول من شهر (الأخضر) مقابل كل من شراء وعقد (الأزرق) واستراتيجية فقط لفترة طويلة غير بدوره من الشهر أيام (أحمر) من عام 1970 إلى 11/2008. لاحظ أن هذا هو دليل على مفهوم لذلك هذا الاختبار هو الاحتكاك (أي تكاليف المعاملات أو انزلاق) و لا حساب للعائد النقدي. للسجل ومع ذلك، يمكن تكرار هذه النتائج باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة مثل تلك التي من Rydex أو ProFunds. وللعشاق رقم: اضغط للتكبير ومن الواضح أن هؤلاء السبعة بدوره من بين أشهر أيام، على الرغم من بينهم الثلث فقط من كل الأيام، أكثر تفاؤلا بكثير من متوسط ​​اليوم. ومن شأن هذه الاستراتيجية بدورها من بين أشهر وقد تفوقت في السوق من حيث عوائد مطلقة ومضبوطة المخاطر وخفض كبير تقلب السلبي. عن تحول من شهر إحصاءات ويبين الجدول التالي متوسط ​​العائدات اليومية ل500 ليرة سورية على السبعة الأولى (النصف الأيسر من الرسم البياني) والأخيرة سبعة (النصف الأيمن) أيام الشهر من عام 1970. المهوس ملاحظة: هذه النتائج تم إلغاء اتجهت-بطرح متوسط ​​يوميا عودة جميع أشهر كاملة. اضغط للتكبير خط أحمر عريض يمثل متوسط ​​جميع الملاحظات والخطوط الحمراء أخف العقود الفردية في العينة. في المتوسط، وعلى الفور بعد الأيام الثلاثة الأولى من الشهر وقبل مباشرة إلى دور الأربعة، وتراجع السوق (مما يؤدي إلى أسابيع الهابطة السابقة وبعد انتهاء الخيارات). مشاركة الأفكار كما كتبت سابقا، كانت ايم لا مروحة كبيرة من المسرحيات الموسمية، ولكن كل من هذه قوية بما فيه الكفاية ومتسقة بما يكفي أنني سوف إضافتها إلى تقرير عن حالة السوق. أنا لم يتداول إما وحدها، ولكن أود أن تنظر لهم باعتبارها واحدة من العديد والعديد من الأشياء ايم تبحث في. في وظيفة المتابعة وسوء الجمع بين هذه الاستراتيجية تحول من السوق مع استراتيجية أسبوع خيارات انتهاء الصلاحية، وفرز الاصوات بشكل فعال في شهر كامل.